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MMbotのロジック(例えばの話)

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界隈で流行しているmmbotの収益源はスプレッドと言われているのはご存知かと思います(*´∀`)

例えばの話、単純にbest_ask、best_bidの値を取得してきてAPI注文でその値目掛けてLimit_orderをそれぞれ発注すればmmbotになりますね。

でもそれだけでは必ず損失が被るのは目に見えていますな〜

なぜなら常に逆張り逆張り逆張りと言う感じで価格が動いたら逆張りをする行為と同じだからです。

レンジでコツコツコツコツと稼いでドッカーーーーーン逝かれます。

また、抱えた在庫(約定済みの注文)はどうやって処理すればええの?と。

そこで、今回はテキトーーーーーーに思いついたロジックを書いていこうかなと思います。

今から書くのはなんの検証もしてませんし、ただ単純に思いつきのロジックと海外で流行ったスパイクと呼ばれる手法を付け足した感じのロジックです。

多分ドカン動いてもビットフライヤーの約定力なら期待値がマイナスになる可能性が大きいです。

ロジック

——-STOP:mypos_size*2——

_________Vol

——-Limit—— SP

——-Limit—— SP
_________Vol

——-STOP:mypos_size*2——

こんな感じです。

まずLimitはそのままスプレッドに注文します。

次にLimit注文した値から± x% 離れた距離にSTOPを発注します。

発注されたSTOP注文の数量(size)は現在抱えている約定済みのポジション数量×2にします。

ここまでのフローはこんな感じ。

・best_ask,best_bidをそれぞれ取得

・getpositionで約定済みのorderを取得

(price(約定価格)、side(方向),size(在庫量))

・取得した値にそれぞれLimit_order発注

・発注したLimit_order×±x%の位置にStop_order発注

・stop_orderはstop(“side”, price=stop_price, size=pos_size)

—Stop_order注文詳細(定義付け)—

stop_price = pos_size*x/100

pos_size = getpositionで取得したsize

ばばっと書いたので抜けてる部分あるかもしれないけど、だいたいこのくらいで上のロジックは動くのではないですかなぁ、

(Price取得元のコードやlimit注文発注するコードは追加せねばいけませんがね)

疲れたのでこの辺で✋